Das Kloster ist eine Stiftung von Augustinerinnen (1604) und kann nicht besichtigt werden.
Zu der Zeit, als die Kirche eingeweiht wurde, war Dénia eine Markgrafschaft, denn der Markgraf von Dénia, D. Francisco Sandoval y Rojas, war auch Herzog von Lerma und der Liebling von König Philipp III. Das Kloster wurde in Anwesenheit von König Philipp III., dem Herzog von Lerma, herausragenden Persönlichkeiten des Hochadels, des Klerus usw. eingeweiht.
Das architektonische Ensemble besteht aus der Kirche, dem Kreuzgang und dem Südflügel des Kreuzgangs.Die kleine Kirche, die später erbaut wurde (zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts), kann während der liturgischen Aktivitäten besichtigt werden. Die Kirche wurde an der Stelle der alten Einsiedelei der „Mare de Déu de Loreto“ erbaut.
Das Äußere ist streng und zurückhaltend. Nur zwei Eingänge durchbrechen die Monotonie. Das Hauptportal befindet sich in der Calle San Narciso und das Nebenportal in der Calle Loreto. Beide haben schlanke Rundbögen, die von dorischen Pilastern flankiert werden. Das Portal in der Calle San Narciso hat ebenfalls Quadersteine aus Sandstein. Die Kirche hat den Grundriss eines lateinischen Kreuzes in einem Rechteck mit Kapellen, die nicht miteinander verbunden sind, und einem breiten Querschiff mit einer Kuppel auf Pendentiven. Sie ist mit einem Tonnengewölbe mit Lünetten und die Kapellen mit einer gewölbten Decke bedeckt. Die Fassade besteht aus dorischen Pilastern, die nach 1939 wiederaufgebaut wurden.
Auf dem Hauptaltar befindet sich das Altarbild der Santísima Sangre. Ebenfalls zeitgenössisch ist das Bild der Virgen de los Dolores, das Anfang 1941 in Melis-Holz geschnitzt wurde.
